论文部分内容阅读
通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数，并建立考虑合约市场的电力报价模型．由于2个市场收益的相关性，选取Gumbel Copula函数度量电力市场的风险，运用Monte Carlo模拟方法计算CVaR，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，而选择一种高的报价策略；而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略．