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高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段.文章在GARCH模型对高频数据低效的情况下，从非参数的角度给出风险价值一个相合估计量，这个估计量不依赖于总体分布.实证分析表明深圳综合指数5min对数收益率偏离低频数据常具有的正态分布，且本文的非参数方法可以比较精确地度量风险价值.
金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法
【摘 要】
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高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段.文章在GARCH模型对高频数据低效的情况下，从非参数的角度给出风险价值一个相合估计量，这个估计量不依赖于总体分布.实证分析表
【机 构】
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北京理工大学理学院数学系,海军潜艇学院军事运筹教研室,青岛大学经济学院
【出 处】
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山西大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年3期
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