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自2005年汇率制度改革以来，我国汇率的决定更加市场化，汇率波动加大，人民币持续升值。本文讨论了国际上广泛采用的VaR方法应用于我国汇率风险测度和管理的有效性，采用2010年至2014年的外汇数据进行实证分析，以探寻符合我国外汇市场现状的风险测度和防控方法，建模结果表示VaR方法可以较为准确的估算风险价值，但在极端值出现时，估算结果过于保守。