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文章探讨体制转换法在中国股市VaR中的应用。以在深圳证券交易所上市的10支股票和深证综指为样本，用体制转换模型求它们的VaR。实证结果表明，简单体制转换模型的VaR曲线能较好地刻画收益率波动幅度的突然转换，但是在波动幅度较小的情况下，明显高估了收益的实际损失值，还需改进。
中国股市VaR的实证研究
【摘 要】
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文章探讨体制转换法在中国股市VaR中的应用。以在深圳证券交易所上市的10支股票和深证综指为样本，用体制转换模型求它们的VaR。实证结果表明，简单体制转换模型的VaR曲线能较好
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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沿海企业与科技
【发表日期】
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2007年11期
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