【摘 要】
：
近年来我国证券行业飞速发展,对于发展过程中的风险也更加重视,如何用科学的方法去评测风险成为当今证券业风险管理的热门方向。风险价值度(Value at Risk,VaR)作为这一进程
论文部分内容阅读
近年来我国证券行业飞速发展,对于发展过程中的风险也更加重视,如何用科学的方法去评测风险成为当今证券业风险管理的热门方向。风险价值度(Value at Risk,VaR)作为这一进程的主要成果,已经发展成为现代风险管理的标准和理论基础。本文开始对VaR进行理论介绍,包含了VaR的概念和特点、理论原理和计算方法,然后选取恒生电子单只股票作为研究的对象,借助Eviews和Excel软件,将方差-协方差法和建立的GARCH模型结合来测算VaR值并分析其风险状况。
其他文献
综述了光照对桃果实品质的影响,论述了光照对露地栽培、设施栽培、套袋及地面覆反光膜4种情况下桃果实内在品质的影响、发生机理以及提高光照和光能利用率等技术措施,并对以
为探讨1-甲基环丙烯（1．McP）延缓采后杨桃果实软化的作用机理，用0．6肚L。1-MCP处理‘香蜜’甜杨~（Averrhoa carambola‘Xiangmi’），对在（15-4-1）℃、相对湿度90％下贮藏的果实软化和细胞壁
选取8种抗性较强的1年生树苗栽植于广东省佛山市陶瓷工业污染区,1.5年后对它们的生长参数、干物质量和污染元素含量进行测量,评价不同树种和器官对污染元素的积累能力。结果表明,试验地的S、Cu和Pb污染风险较大,Ni、Zn、Mn和Cr污染风险较小。单株干物质量的种间差异较大,约为198~3248 g,平均为1187 g;各器官的干物质量为:主干>枝条>粗根>叶片>细根。8种树种的S、Cu、Pb的含量分