【摘 要】
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在简要评述弱型有效性检验方法的基础上,以1990-12-19～2002-06-21的上证综合指数为对象,运用6种典型的检验方法,包括两种形式的游程检验、自相关和Q检验、同方差以及在国内当
【机 构】
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中山大学岭南学院,华南师范大学经济与管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目(10131030)国家自然科学基金项目(70471018)高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)
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在简要评述弱型有效性检验方法的基础上,以1990-12-19～2002-06-21的上证综合指数为对象,运用6种典型的检验方法,包括两种形式的游程检验、自相关和Q检验、同方差以及在国内当前研究中尚未发现其应用的异方差条件下的方差比率检验,分别考察日收益和周收益序列整体样本和分段子样本,并简要探讨实证结论的原因.
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