对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型（英文）

来源 :湖南师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：anysion888

【摘要】

：

用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,

【作者】

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周杰明欧辉莫晓云杨向群

【机构】

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湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南财政经济学院基础课部

【出处】

：

湖南师范大学自然科学学报

【发表日期】

：

2012年6期

【关键词】

：

复合泊松风险过程扩散布朗运动阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数 compound Poisson risk model diffusion

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用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.

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