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在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下，得到了利差期权所满足的一般偏微分方程，并依据此偏微分方程获得了利差期权和互换期权定价公式．推广了关于Black—Scholes期权定价的结论．
带跳混合分数布朗运动下利差期权定价
【摘 要】
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在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下，得到了利差期权所满足的一般偏微分方程，并依据此偏微分方程获得了利差期权和互换期权定价公式．推广了关于Black—Scholes期权定
【机 构】
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大同大学
【出 处】
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佳木斯大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年6期
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