【摘 要】
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通过分段连续型随机微分方程的数值分析,对该方程Euler方法和Back-Euler方法的收敛性与稳定性进行比较研究,在相同条件下,两类方法获得的收敛性都是0.5阶,而在稳定性讨论中,
【基金项目】
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黑龙江省自然科学基金青年项目＂分段连续型随机微分方程数值解的收敛性与稳定性＂（QC201601）.
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通过分段连续型随机微分方程的数值分析,对该方程Euler方法和Back-Euler方法的收敛性与稳定性进行比较研究,在相同条件下,两类方法获得的收敛性都是0.5阶,而在稳定性讨论中,该方程的Euler方法得到的数值解稳定性,对步长是有限制的,而对于该方程Back-Euler方法数值解的稳定性,则步长是任意的,因此,对于同一个方程采用Back-Euler方法获得的稳定性要比Euler方法获得的稳定性要优良。
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