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本文首先通过已有的金融时间序列波动和风险度量的方法，验证了河北板块具有金融时间序列的尖峰厚尾性，并选取GARCH（p,q）模型来拟合河北板块的波动性。实证分析结果表明，河北板块的波动具有显著的波动聚类性和连续性。其次，利用信息冲击曲线验证负冲击作用的波动性更大。最后针对实证结论提出了一些建议。
基于GARCH模型的河北板块股价波动性分析
【摘 要】
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本文首先通过已有的金融时间序列波动和风险度量的方法，验证了河北板块具有金融时间序列的尖峰厚尾性，并选取GARCH（p,q）模型来拟合河北板块的波动性。实证分析结果表明，河北板块的
【机 构】
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河北经贸大学数学与统计学学院
【出 处】
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统计与管理
【发表日期】
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2014年7期
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