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该文对具有交易费用的最优投资消费问题进行了讨论．在得出了该问题的HJB方程及其变分不等式后，给出了等价的自由边界问题，并构造了一种求解该问题的数值计算方法，它减少了已有算法的计算工作量．
具有交易费用的最优投资消费问题的一种数值算法
【摘 要】
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该文对具有交易费用的最优投资消费问题进行了讨论．在得出了该问题的HJB方程及其变分不等式后，给出了等价的自由边界问题，并构造了一种求解该问题的数值计算方法，它减少了已有算
【机 构】
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上海大学上海市应用数学和力学研究所
【出 处】
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上海大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年1期
【基金项目】
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上海市重点学科建设资助项目（Y0103）
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