中国股票市场收益和波动溢出效应实证分析

来源 :河北经贸大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：mochi7momo

【摘要】

：

运用Grager因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用.结论显

【作者】

：

李双成杨桂华

【机构】

：

天津大学,河北经贸大学

【出处】

：

河北经贸大学学报

【发表日期】

：

2005年5期

【关键词】

：

GRANGER因果检验 ARCH模型溢出效应 Granger causality model ARCH model volatility spillove

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运用Grager因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用.结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动'溢出效应'.

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