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为了更加准确地刻画时间序列的长记忆性和厚尾性,文章建立了带有分数布朗运动增量平方项的GARCH模型,分析了模型的统计性质,给出了模型平稳解和各阶矩存在的条件,对模型的尾部性质和自相关函 数的渐近性进行了讨论,证明了模型的长记忆性和厚尾性.最后通过数值模拟验证了理论结果的正确性.
带有分数布朗运动修正的GARCH模型
【摘 要】
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为了更加准确地刻画时间序列的长记忆性和厚尾性,文章建立了带有分数布朗运动增量平方项的GARCH模型,分析了模型的统计性质,给出了模型平稳解和各阶矩存在的条件,对模型的尾
【机 构】
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西京学院理学院,西安 710123
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2004年期
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