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在风险资产服从Stein—Stein模型的假设下，研究了幂效用函数的最优投资组合问题．利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解，并给出最优投资策略．
Stein—Stein模型的最优投资组合
【摘 要】
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在风险资产服从Stein—Stein模型的假设下，研究了幂效用函数的最优投资组合问题．利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解，并给出最优投资策略．
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院,许昌职业技术学院师范教育系,许昌职业技术学院信息系
【出 处】
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扬州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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河南省科协软科学研究基金资助项目（0313062400）
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