论文部分内容阅读
将来自深圳证券交易所并为证监会推送的权威舆情监管数据通过大数据的技术进行处理,运用到对股票收益与风险的研究中,并运用2013年1月4日至2016年12月31日全A股市场近几十万级数据进行实证研究。研究得出:网络舆情值与股票收益呈现负相关关系。对股票波动进行检验发现:网络舆情值高的股票波动性小,网络舆情值低的股票波动性大,得出网络舆情值的提高增加了信息的透明度从而降低了风险。