【摘 要】
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随着我国融资融券交易的启动．股票市场的做空机制不断完善，这为统计套利的实施提供了巨大的便利。股市剧烈震动下，通过统计套利的方法可以控制风险，实现跨期套利。通过技术手段分
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随着我国融资融券交易的启动．股票市场的做空机制不断完善，这为统计套利的实施提供了巨大的便利。股市剧烈震动下，通过统计套利的方法可以控制风险，实现跨期套利。通过技术手段分析数据，运用协整的策略对选取的四个行业进行了实证分析．分别是银行、证券、保险、纺织，最后选取了配对系数最高的建设银行和农业银行进行实证分析。研究过程中，经过ADF单位根检验、E—G两步法协整检验和残差分析后，得出相应的跨期套利模型．并给出相应的套利操作办法，即建仓、平仓、止损的具体操作时刻表。最后，实证检验统计套利策略的市场绩效。
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