【摘 要】
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为了准确地刻画金融市场波动中的非对称性特征和尖峰厚尾特征，文章在Engel和吴硕思提出的非对称性GARCH（AGARCH）模型的基础上，提出了随机误差项序列服从t分布假设的非对称厚尾AGA
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为了准确地刻画金融市场波动中的非对称性特征和尖峰厚尾特征，文章在Engel和吴硕思提出的非对称性GARCH（AGARCH）模型的基础上，提出了随机误差项序列服从t分布假设的非对称厚尾AGARCH—T模型。以实现对市场这两个特征的同时刻画和分析。运用AGARCH—T模型对深圳股票市场收益率的波动特征进行了实证分析，并采用M—H抽样实现了对模型参数的贝叶斯估计。
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