【摘 要】
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利用SVAR模型,选取2012年1月4日到2015年9月28日的上证综合指数、深证综合指数以及中证全债指数的日收盘价的对数收益率为研究对象,探寻我国沪深股市与债市之间的联动性问题
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利用SVAR模型,选取2012年1月4日到2015年9月28日的上证综合指数、深证综合指数以及中证全债指数的日收盘价的对数收益率为研究对象,探寻我国沪深股市与债市之间的联动性问题。通过Granger因果关系检验、脉冲响应及方差分解可知,沪深股市与债市之间虽然具有一定程度的联动性,但是联动性不大;股市和债市之间的相互影响程度是不对称的,债市对股市的影响大于股市对债市的影响;上海股市与债券市场之间的联动性更强。
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