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借鉴消费者效用最优化模型及有关经济学理论,构建了银行资产业务的风险无差异曲线和收益率曲线,在图形上确定了资产最优投资头寸、经济资本最优配置;通过单资产业务经济资本配置的实证,论证了经济资本配置的实质,提出了改进的建议。
基于RAROC的商业银行经济资本配置方法
【摘 要】
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借鉴消费者效用最优化模型及有关经济学理论,构建了银行资产业务的风险无差异曲线和收益率曲线,在图形上确定了资产最优投资头寸、经济资本最优配置;通过单资产业务经济资本
【机 构】
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东北财经大学金融学院
【出 处】
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长春工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年05期
【基金项目】
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辽宁省教育厅科学技术基金资助项目(WT2010012)
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