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本文运用协整关系对我国期货市场大豆和豆粕跨品种套利进行研究。首先介绍传统的t套利方式；其次，使用软件检验大豆和豆粕价格的相关性，对其进行单位根检验。并论证大豆和豆粕的价差套利可行性及模型和投资方案。在研究跨品种套利时将理论与实证相结合，完善跨品种套利理论，推进我国期货套利市场。
商品期货跨品种套利实证分析
【摘 要】
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本文运用协整关系对我国期货市场大豆和豆粕跨品种套利进行研究。首先介绍传统的t套利方式；其次，使用软件检验大豆和豆粕价格的相关性，对其进行单位根检验。并论证大豆和豆粕的
【机 构】
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安徽财经大学
【出 处】
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合作经济与科技
【发表日期】
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2016年20期
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