【摘 要】
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2009年10月16日,上海航运交易所推出新版上海出口集装箱运价指数(SCFI),本文对SCFI进行了分析和检验。首先,运用ADF检验对SCFI的对数序列进行检验,得出SCFI的对数序列是一个
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2009年10月16日,上海航运交易所推出新版上海出口集装箱运价指数(SCFI),本文对SCFI进行了分析和检验。首先,运用ADF检验对SCFI的对数序列进行检验,得出SCFI的对数序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI的对数序列进行一阶差分,差分后是平稳的,也即SCFI对数序列是一阶单整的;最后,运用ARCH LM检验得出SCFI对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性。
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