论文部分内容阅读
对于带未知噪声方差的线性离散定常随机系统，引入左素分解可得到一个新的观测过程，它用两个滑动平均（MA）过程之和表示。用解相关函数矩阵方程组得到了噪声方差Q和R的估值器，进而基于新的观测过程的采样相关函数及其遍历性可得到噪声方差Q和R的强一致估计。算法简单，便于实时应用。一个目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性。