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本文在利率与死亡率均为随机的背景下,对我国社会养老保险制度中的隐性债务进行分析.提出了两种方法,得到了养老金给付现值的期望值和方差,并对利率以Wiener过程建模,得到了期望值和方差的具体表达式.在实例中,采用Monte Carlo仿真的方法得到了养老金给付现值及其近似替代值的经验分布.
社会养老保险中隐性债务的双随机模型
【摘 要】
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本文在利率与死亡率均为随机的背景下,对我国社会养老保险制度中的隐性债务进行分析.提出了两种方法,得到了养老金给付现值的期望值和方差,并对利率以Wiener过程建模,得到了
【机 构】
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华南理工大学工商管理学院,东北大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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科技部科技攻关项目西部开发科技行动
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