【摘 要】
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Markowitz的经典投资理论认为分散化投资组合有助于提高投资收益和降低投资风险。本文以1991年至2017年股票收益数据对比了多省分散化资产组合与单一省份股票投资组合的表现
【机 构】
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珠海城市职业技术学院,暨南大学珠海校区,澳门科技大学
【基金项目】
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广东省普通高校青年创新人才类项目(2018GWQNCX168)
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Markowitz的经典投资理论认为分散化投资组合有助于提高投资收益和降低投资风险。本文以1991年至2017年股票收益数据对比了多省分散化资产组合与单一省份股票投资组合的表现。结果显示,浙江省股票组合显著优于其他省份股票构建的组合;各省股票投资收益相关性较低,通过建立多省分散化投资组合能比单一省份股票组合构建出更优的有效边界。根据研究结果,本文提出了针对投资者及管理部门的启示。
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