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文章主要讨论欧式期权的定价公式，假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程，在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下，得到欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系。
带Poisson跳的B-S期权定价模型
【摘 要】
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文章主要讨论欧式期权的定价公式，假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程，在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下，得到欧式期权定价公式和买权与卖权
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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四川理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年5期
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