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研究了随机波动率模型的等价鞅测度．利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度，并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度，验证了这些鞅测度是不同的．
随机波动率模型的等价鞅测度
【摘 要】
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研究了随机波动率模型的等价鞅测度．利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度，并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度，验证了这些鞅测度是不同的．
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院,平原大学基础部
【出 处】
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河南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年4期
【基金项目】
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河南省软科学研究项目（0613026000）
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