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研究安全第一准则下的多期证券组合投资问题.在证券市场无摩擦、风险资产的相对价格向量序列服从对数正态分布的情形下,通过建立辅助问题,利用动态规划的逆序求解法,得到了安全第一准则下第一、第二种形式的多期证券组合投资的最优解的解析表达式,为多期组合投资问题的进一步研究提供了理论参考.
安全第一准则下的多期证券组合投资模型
【摘 要】
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研究安全第一准则下的多期证券组合投资问题.在证券市场无摩擦、风险资产的相对价格向量序列服从对数正态分布的情形下,通过建立辅助问题,利用动态规划的逆序求解法,得到了安
【机 构】
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北京服装学院工商管理系
【出 处】
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北京服装学院学报
【发表日期】
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2003年2期
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