【摘 要】
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文章通过对比传统利率期限结构的估计机制,探讨了收益率曲线的多种量化估计策略:多项式样条法、指数样条法、B样条法以及曲线拟合建模法。利用上海交易所从开始到2013年6月23
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文章通过对比传统利率期限结构的估计机制,探讨了收益率曲线的多种量化估计策略:多项式样条法、指数样条法、B样条法以及曲线拟合建模法。利用上海交易所从开始到2013年6月23日所发行的135只固定利率国债为样本数据,构建三种动态估计模型对我国利率期限结构进行实证分析,描绘出反映我国债券市场均衡的利率曲线,提出的三种模型均可有效估计和预测债券市场的利率期限结构,并为分析我国的利率期限结构提供一种更有效的方法。
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