Fτ-Coherent风险度量

来源 :数学物理学报：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：west_fox

【摘要】

：

该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量（即一个Fτ-Coherent风险度量的负值）φτ：L^

【作者】

：

陈文财叶中行

【机构】

：

上海交通大学数学系

【出处】

：

数学物理学报：A辑

【发表日期】

：

2007年5期

【关键词】

：

风险度量 Fτ-Coherent 表示定理 Fτ-凸集可接受头寸集合 Risk measure Fτ-coherent Representation theo

【基金项目】

：

国家自然科学基金（10171066和70671069）和上海市基础研究重点项目（02DJ14063）资助

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量（即一个Fτ-Coherent风险度量的负值）φτ：L^∞（F）→L^∞（Fτ）,我们都可以用一个Fτ-凸概率测度集来给出它的显式表示.同时我们还证明了一个Fτ-Coherent风险调整值度量叮以用它的可接受头寸集合来表示.

其他文献

21世纪种植中药材热点品种

1.丹参对冠心病、高血压疗效显著.由于老年人口急增,用量增大,加上这几年干旱的影响,产销有一定缺口,可以种植,一般每667平方米(1亩)产300公斤,产值1800～2100元.2.薏苡仁是药

期刊

复射影空间中法丛平坦的全实伪脐子流形

该文证明了复射影空间中两种类型的法丛平坦全实伪脐子流形必是极小的,并在紧致的情形确定了它们的具体形状.此外,还说明了复射影空间中的全实全脐子流形一定不是法丛平坦的.

期刊

复射影空间全实子流形伪脐子流形法丛平坦Complex projective space Totally real submanifolds Pseu

线性过程的强逼近

该文对由独立同分布随机变量序列所生成的线性过程建立了泛函重对数律和用Wiener过程对线性过程的强逼近结果．

期刊

线性过程强逼近WIENER过程Linear processes Strong