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推广了经典的风险模型。对于索赔次数,我们用一个条件泊松过程刻画,通过构造一个下鞅,在破产时盈余为零的假设基础上给出了索赔到达为条件Poisson过程的风险模型破产概率的下界和破产时刻期望的上界;对于带红利情形,我们在红利线为线性情况下,给出了破产概率的下界。
条件Poisson风险模型破产概率与破产时间期望的界限
【摘 要】
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推广了经典的风险模型。对于索赔次数,我们用一个条件泊松过程刻画,通过构造一个下鞅,在破产时盈余为零的假设基础上给出了索赔到达为条件Poisson过程的风险模型破产概率的下
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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延安大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2015年4期
【基金项目】
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安徽省自然科学基金（1508085MA02,1408085QA09）, 安徽省高校自然科学基金重点项目（KJ2013A044）
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