SAHARA效用函数下的保险人的最优投资策略（英文）

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：pacochan

【摘要】

：

在本文中,我们考虑带有SAHARA效用函数的保险人的最优投资策略,目标是最大化其终端财富效用.这类效用函数拥有非单调的绝对风险厌恶,比CARA和CRRA效用函数更加灵活.在风险过

【作者】

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赵倩朱绍辉

【机构】

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上海对外经贸大学统计与信息学院;

【出处】

：

应用概率统计

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

最优投资策略 SAHARA效用函数保险人鞅方法

【基金项目】

：

supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11601320)

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在本文中,我们考虑带有SAHARA效用函数的保险人的最优投资策略,目标是最大化其终端财富效用.这类效用函数拥有非单调的绝对风险厌恶,比CARA和CRRA效用函数更加灵活.在风险过程和股票过程分别由布朗运动和几何布朗运动刻画的情形下,我们采用鞅方法分别得到了临界值为常数和临界值动态服从一个明确过程的情况下的显示解.最后,我们证明最优投资策略是状态独立的.

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