【摘 要】
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针对股票间相关性,通过相关分析、系统聚类分析、网络构建等多种方法,以收益率为对象,建立股票间相关性度量指标模型,运用软件Excel、Matlab得出股票相关系数矩阵,并设置合适
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽财经大学会计学院
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针对股票间相关性,通过相关分析、系统聚类分析、网络构建等多种方法,以收益率为对象,建立股票间相关性度量指标模型,运用软件Excel、Matlab得出股票相关系数矩阵,并设置合适的阈值,利用软件Netdraw构建出基于最佳阈值和相关系数所对应的股票网络.然后从所建网络出发,对中国股票市场中的板块进行聚类分析,最终建立起一个以收益率为指标来研究股票相关性的模型,为研究股票相关性提供了一个相对比较完善的方案.
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