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常利率下的双险种的再保险风险模型
常利率下的双险种的再保险风险模型
来源 :通化师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fragishsss
【摘 要】
:
文章引入一类常利率因素下的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为μ、利率为δ、双险种的再保险的破产概率,并给出破产概率的表达式和Lundberg上界.
【作 者】
:
沈焰焰
【机 构】
:
福建船政交通职业学院
【出 处】
:
通化师范学院学报
【发表日期】
:
2015年12期
【关键词】
:
利率
双险种
再保险
破产概率
interest
double line
reinsurance
ruin probability
【基金项目】
:
2010年福建省交通科技发展项目“基于物联网的物流系统中关键问题的GRASP算法研究”(201011), 2014年省教育厅社科类项目“海西经济区贸易结构对经济增长的影响路径的研究”(JAS14585), 2015年省教育厅社科类项目“风险理论在保险公司经营中的应用”(JAS150868)
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文章引入一类常利率因素下的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为μ、利率为δ、双险种的再保险的破产概率,并给出破产概率的表达式和Lundberg上界.
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