基于Granger检验的油轮运价与原油价格关联

来源 :重庆交通大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：sunray_redtide

【摘要】

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以油轮运价与原油价格月度数据作为分析对象,首先对两序列进行基于X11方法的季节调整,然后运用灰色关联法比较季节调整前后序列,可以发现调整后的关联度显著提高.在此基础上,

【作者】

：

俞永丽赵一飞

【机构】

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上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院

【出处】

：

重庆交通大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2012年5期

【关键词】

：

油轮运价原油价格季节调整灰色关联法格兰杰因果检验 tanker freight price of spot crude oil seasonal adj

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以油轮运价与原油价格月度数据作为分析对象,首先对两序列进行基于X11方法的季节调整,然后运用灰色关联法比较季节调整前后序列,可以发现调整后的关联度显著提高.在此基础上,进一步的Granger因果检验显示,两序列间存在Granger因果关系,原油价格是造成油轮运价波动的影响因素,而油轮运价却不会引起原油价格的相应变化.

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