【摘 要】
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提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条
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提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,将问题变成可用传统优化方法求解的非线性规划问题 ,给出了最优解满足的必要条件 ,并给出了数值算例
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