【摘 要】
：
同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000~2013年数据进行了分析,运用DQ检验、RQ值和
【机 构】
：
中南财经政法大学金融学院,复旦大学经济学院,华中科技大学管理学院
论文部分内容阅读
同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000~2013年数据进行了分析,运用DQ检验、RQ值和LR统计量来比较各个模型的优劣。研究结果表明,发展中国家金融市场受到滞后风险的影响普遍大于发达国家金融市场受到滞后风险的影响。综合DQ检验、RQ值以及LR统计可知,本文提出的门限加权I-AS模型和门限加权AS模型比AS模型、加权AS模型以及门限AS模型要优越,且门限加权I-AS模型比门限加权AS模型更优越,特别是在5%
其他文献
介绍光纤探头部分的原理及研制，将光纤技术和信号处理电路融为一体，完成一种位移传感器，可给出位移的变化幅度。提出通过一定的弹性系统和机械结构，实现对压力或拉力的电子测量。系统响应时间１０－６ｓ。
针对微型双岛硅膜制作中的凸角削角腐蚀问题，提出了一种新的削角补偿方法－“两端矩形补偿法”，并在感压膜尺寸仅为０．７２ｍｍ×１ｍｍ的双岛硅膜制作中获得成功。
在介绍二元对比排序方法基础上，提出一种用于模糊传感器的二元对比插值语言概念生成方法，这种语言概念生成方法特别适用于已获得特征测量点情况，主要特点是易于实现有导师学习。
介绍了敏感元件与传感器的可靠性寿命试验分类及其试验数据的处理方法。并给出了实用例子。
目的：了解生活事件和社会支持与酒精所致精神障碍的关系。方法：采用生活事件和社会支持量表作评定工具，对47例酒精所致精神障碍患者和47名正常人进行对照研究。结果：酒精所致精神
以提高矿井甲烷检测敏感元件的性能为目的，通过系统研究催化元件制备中的关键工艺条件以及对催化元件性能的影响，得出了许多有意义的实验结果与数据，并由此提出了一种新的备催化
气体传感器研究的新动态孙良彦（吉林大学教授）气体传感器和其它传感器一样，近来发展迅速．在气敏机理及新材料研究的基础上，不断开发出新型气敏元件及其传感器．研究的重点还是如何提
目的：了解包头市各类高校学生预防艾滋病健康教育状况及特点，为开展该人群的艾滋病健康教育提供科学依据。方法：采用分层整群抽样方法对包头市医科、工科、师范三类院校1513名学
对取样电压法产生的温度漂移及一致性温度补偿法的优点进行了理论分析和实验比较，表明加热电压在０～６．３Ｖ范围内变化时，元件的温度漂移恒为零，输出电压信号只是被测气体浓度的单值函数。
目的：观察鱼肝油酸钠下鼻甲封闭治疗变应性鼻炎的疗效。方法：将70例病人按就诊顺序随机分为观察组35例、对照组35例,对照组进行传统的药物综合治疗,观察组在综合治疗基础上加用