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本文主要是应用EGARCH-M,来分析我国股票市场聚集性、非对称性以及风险与收益关系。在EGARCH-M模型中分别引入t分布和广义误差分布,同时比较结果表明E-GARCH-M-t在描述我国股市特性方面优于其他模型。
我国股市EGARCH效应实证研究
【摘 要】
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本文主要是应用EGARCH-M,来分析我国股票市场聚集性、非对称性以及风险与收益关系。在EGARCH-M模型中分别引入t分布和广义误差分布,同时比较结果表明E-GARCH-M-t在描述我国股
【机 构】
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湖北工业大学工程技术学院
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2010年20期
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