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通过将标的资产价格所满足的积分方程转化为回归模型,建立了回归模型中回归函数的局部线性加权估计. 利用回归函数的估计构造漂移系数的样本估计量,并证明了所构造样本估计量的均方收敛性. 从而使利用样本估计量构造漂移系数的估计成为可能.
资产方程中回归函数的局部线性加权估计
【摘 要】
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通过将标的资产价格所满足的积分方程转化为回归模型,建立了回归模型中回归函数的局部线性加权估计. 利用回归函数的估计构造漂移系数的样本估计量,并证明了所构造样本估计量
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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