【摘 要】
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基于交替方向乘子法(ADMM)提出了一种求解可分离凸优化可行问题的惯性近似松弛交替方向乘子法(IPR-ADMM).新构造的算法不仅具有提高算法收敛性的优势的惯性外推项,而且引入随机变量以随机加速新步长,从而提高算法的灵活性.并在适当的假设下,证明了算法的全局迭代收敛性.数值实验结果表明,数据维数取值越大,算法收敛越快,越趋于稳定,且IPR-ADMM算法的收敛性明显优于扩展的邻近交替方向法(ePADM).
【机 构】
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上海出版印刷高等专科学校,上海 200093;上海理工大学 管理学院,上海 200093
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基于交替方向乘子法(ADMM)提出了一种求解可分离凸优化可行问题的惯性近似松弛交替方向乘子法(IPR-ADMM).新构造的算法不仅具有提高算法收敛性的优势的惯性外推项,而且引入随机变量以随机加速新步长,从而提高算法的灵活性.并在适当的假设下,证明了算法的全局迭代收敛性.数值实验结果表明,数据维数取值越大,算法收敛越快,越趋于稳定,且IPR-ADMM算法的收敛性明显优于扩展的邻近交替方向法(ePADM).
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