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利用GARCH-GPD模型与Copula构建了联合分布函数，考察了边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响，对欧元与英镑的资产组合进行了实证研究，结果表明边缘分布和Copula选择对资产组合的绩效有重要影响。将Copula方法与GARCH-GPD模型结合起来是度量金融资产收益率的边缘分布和相关性的较好方法，可以构造出很多具有不同特性的联合分布函数，在金融定量分析中具有广泛的应用前景。