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介绍了传统VaR模型的三种衡量方法:方差—协方差法、历史方差和蒙特卡罗模拟法,并对其优缺点进行了分析。
风险价值VaR方法浅析
【摘 要】
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介绍了传统VaR模型的三种衡量方法:方差—协方差法、历史方差和蒙特卡罗模拟法,并对其优缺点进行了分析。
【机 构】
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山东工艺美术学院公共课教学部
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2011年13期
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