【摘 要】
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投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据.本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数,建立了含有交易成本函数的均值–方差–下半方差投资组合
【机 构】
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北方民族大学数学与信息科学学院,宁夏智能信息与大数据处理重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(11961001,61561001),宁夏高等教育一流学科建设项目(NXYLXK2017B09),北方民族大学重大专项(ZDZX201901).
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投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据.本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数,建立了含有交易成本函数的均值–方差–下半方差投资组合模型.考虑到不同的投资者对风险的厌恶程度不同,引入风险厌恶系数,把双目标的投资组合优化模型转化为单目标的投资组合优化模型,并运用教与学算法对模型进行了求解,得到不同收益下的最优投资组合,同时给出了投资组合的有效边界,最后对算法的优越性进行了分析,得到了比较好的仿真结果.
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