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期刊论文
固定支付利率抵押贷款定价的一般原理
固定支付利率抵押贷款定价的一般原理
来源 :高校应用数学学报A辑(中文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:leader_007cn
【摘 要】
:
利用期权定价理论,固定支付利率抵押贷款定价问题可以模型为一个自由边界问题或变分不等式方程.该文用偏微分方程理论证明了抵押贷款价格受一些因素影响的结果,并通过具体计算实
【作 者】
:
袁桂秋
丁正中
【机 构】
:
杭州商学院
【出 处】
:
高校应用数学学报A辑(中文版)
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
抵押贷款
提前支付
违约
自由边界
变分不等式
mortgage
prepayment
default
free-boundary problem
va
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利用期权定价理论,固定支付利率抵押贷款定价问题可以模型为一个自由边界问题或变分不等式方程.该文用偏微分方程理论证明了抵押贷款价格受一些因素影响的结果,并通过具体计算实例说明了抵押贷款的风险特性.
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