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利用EGARCH(1,1)模型,以2005年3月1日至2009年12月31日我国上证综指日收盘价序列为样本,以2007年8月1日为分割点,对金融危机爆发前后沪市股价波动性进行对比分析。研究结果表明:金融危机前后沪市股价波动特性有较大的差异。
金融危机前后沪市股价波动性分析
【摘 要】
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利用EGARCH(1,1)模型,以2005年3月1日至2009年12月31日我国上证综指日收盘价序列为样本,以2007年8月1日为分割点,对金融危机爆发前后沪市股价波动性进行对比分析。研究结果表
【机 构】
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山东财经大学管理科学与工程学院,西安财经学院商学院,
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2014年20期
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