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本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定。最后对模型的模拟数值进行检验。
商业银行个人信用风险评价模型研究
【摘 要】
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本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层
【机 构】
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大连理工大学经济与管理学院,大连银行风险管理部,辽宁省农村信用社联合社
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2011年3期
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