【摘 要】
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近年来，Copula理论被广泛地应用到金融领域，Copula可解释为“相依函数”或“连接函数”。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同，Copula模型是针对整个联合分布建模，它
【基金项目】
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广西壮族自治区教育厅资助项目(20062695)
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近年来，Copula理论被广泛地应用到金融领域，Copula可解释为“相依函数”或“连接函数”。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同，Copula模型是针对整个联合分布建模，它能够捕捉更多的非正态、非对称分布的信息。本文主要考虑利用基于极值理论的POT模型不需要对收益分布进行假设，但能很好地捕捉尾部信息的特点，构建基于极值理论下的Copula-EVT模型，去捕捉收益分布的尾部相关关系；
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