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本文研究了中国股票市场指数时间序列的多标度行为，对不同时间跨度的指数增量序列与收益率序列、广义累积绝对收益序列的标准差进行了标度分析，分析表明标准差与时间跨度满足幂律关系，且幂指数不是唯一的，具有多标度的特征，并把计算的标度指数用于刻画估计波动率的分析。
中国股票市场多标度行为的实证分析
【摘 要】
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本文研究了中国股票市场指数时间序列的多标度行为，对不同时间跨度的指数增量序列与收益率序列、广义累积绝对收益序列的标准差进行了标度分析，分析表明标准差与时间跨度满足幂
【机 构】
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广发证券博士后工作站,中山大学工商管理博士后流动站
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2002年4期
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