【摘 要】
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安全性一直以来都是商业银行经营的首要基本原则,因此不论在金融危机期间还是稳健的经济周期期间,对于商业银行的流动性风险的管理显得尤为重要.首先,本文总结了国内外有关La
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安全性一直以来都是商业银行经营的首要基本原则,因此不论在金融危机期间还是稳健的经济周期期间,对于商业银行的流动性风险的管理显得尤为重要.首先,本文总结了国内外有关LaVaR的发展历程及流动性风险的研究成果;其次,本文基于中国A股16家上市商业银行的日股票价格波动样本数据,对传统的在险价值计量方法进行改进,考虑了买卖价差对流动性溢价的影响,建立了GARCH-LaVaR模型,计量我国上市商业银行市场流动性风险的在险价值;最后,有针对性地得出对我国大型商业银行流动性风险的相应启示.
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