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讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题.通过分解养老金,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题,并在Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型下得到微分方程.
CIR短期利率下养老金的优化控制模型
【摘 要】
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讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题.通过分解养老金,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题,并在Cox-Ingersoll-Ross(
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2003年2期
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