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本文借助非参数检验和稳健回归的方法,研究了深圳中小企业板IPO上市首日收益率的星期效应。结果表明：在整个样本期存在星期效应,即星期四的IPO平均上市首日收益率显著高于其他交易日,并且星期四IPO的数量最少;这种效应不能用风险来解释;在控制IPO抑价因素后仍然存在;这种效应在不同时期存在差异,这可能与IPO的数量有关。